파라볼릭 SAR (Parabolic Stop And Reverse) : 강력한 추세지표
파라볼릭 SAR은 무엇인가?
파라볼릭 SAR은 추세지표의 일종으로 다른 지표와는 달리 자동적으로 매매신호를 발생시키기 때문에 추세를 활용하는 자동매매 시스템에서 효과적으로 사용할 수 있으며 비교적 매매신호의 판단이 쉬워서 추세가 살아있는 경우 매매의 성공률을 높일 수 있습니다.
파라볼릭 SAR을 개발한 '웰즈 와일더'라는 사람은 추세 확인 및 매매신호의 후행성을 개선시켜 최대한의 이득을 보고자 이 지표를 개발하였습니다.
파라볼릭 SAR은 각 봉마다 하나의 점으로 계산되며 이 점들을 연결하면 포물선 모양이 나타나게 되는데 이 기법의 명칭이 파라볼릭 시스템인 것은 여기에서 연유한 것입니다.
파라볼릭 SAR은 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 가속 변수를 고려하고, 이에 따라 보유 포지션의 청산 시점을 정확하게 설정함으로써 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 보완하였습니다.
파라볼릭 시스템을 시간/가격 반전 시스템이라고 하는데 이는 파라볼릭 선이 가격과 만나게 되면 보유 포지션을 청산함과 동시에 반대방향의 신규 포지션을 취한다는 것을 의미합니다.
파라볼릭 SAR의 구성요소
파라볼릭 SAR의 계산식을 구성하는 구성요소에 대해 먼저 알아봅시다.
EP(Extreme Price, 중요시장가격) : 일정기간 동안의 고가 혹은 저가를 나타내는 것으로, 매수 포지션을 취하는 상승 추세에서는 신고가를, 매도 포지션을 취하는 하락 추세에서는 신저가를, 신고가 또는 신저가가 발생하지 않은 경우에는 직전의 EP를 의미합니다.
AF(Acceleration Factor) : 가속 변수는 추세가 지속되는 경우 시간이 경과함에 따라 변수값을 증가시켜 가격 변화에 대한 매매신호의 후행성을 개선하기 위한 가중치입니다.
가속 변수를 사용함으로 상승 추세에서의 파라볼릭값은 더 빠른 속도로 증가하고 반대로 하락 추세에서는 더 빠른 속도로 감소합니다.
초기값은 0.02를 사용하고 새로운 EP가 발생할 때마다 0.02씩 증가하게 되며 최댓값은 0.2로 기본 설정되어있으나 이 모든 값은 사용자의 특성에 맞게 조절 가능합니다.
SAR값으로 매수SAR과 매도SAR이 있는데 쉽게 말해서 매수SAR은 봉 아래에 있는 값이고 매도SAR은 봉 위에 있는 값이라고 생각하면 됩니다.
따라서 매수SAR값을 구하기 위해서 사용하는 값들은 '전일 매수SAR값', '가속 변수', '신고가' 등이며, 매도SAR값을 구하기 위해서 사용하는 값들은 '전일 매도SAR값', '가속변수', '신저가' 등입니다.
이용자가 직접 파라볼릭 SAR값을 구하는 일은 매우 번거롭고 힘들기도 하지만 필요 없는 일입니다.
거의 모든 차트 프로그램에서 파라볼릭 SAR값을 계산해서 차트에 표시해 주기 때문입니다.
그렇다면 파라볼릭 SAR을 이용한 매매전략은 어떻게 되는지 알아봅시다.
파라볼릭 SAR을 사용한 매매전략
파라볼릭 SAR은 가격의 추세가 반전되는 시점을 포착하는 데 사용하기 때문에 추세지표에 속합니다.
교차에 의한 매매방법은 SAR이 가격과 만나는 경우 추세 전환으로 간주하여 보유 포지션을 정리하고, 이와 동시에 신규로 반대 포지션을 취하는 방법입니다.
이것이 추세지표이다 보니 추세가 강한 시장에서 이러한 방법을 사용하는 것은 매우 효과적일 수 있지만 추세가 약한 시장이나 횡보 시장에서는 자주 그리고 부정확한 매매신호를 나타내어 손실에 위험이 큽니다.
파라볼릭 SAR을 이용한 매매방법의 기본은 주가가 SAR을 상향 돌파하면 매수, 주가가 SAR을 하향 돌파하면 매도 신호로 간주하는 방법입니다.
위 그림으로 알 수 있듯이 추세의 진행과 반전이 확실하게 일어나는 장에서는 파라볼릭 SAR 지표가 주는 매매신호의 승률이 아주 높은 것을 확인할 수 있습니다.
하지만 위 그림에서는 주가가 횡보할 때 파라볼릭 SAR지표가 주는 매매신호인데 승률이 저조한 것을 알 수 있습니다.
따라서 파라볼릭 SAR지표를 사용하고 참고하려고 한다면 현재 장이 추세장인지 횡보장인지 어느 정도 판단한 수 있어야 합니다.
무턱대로 파라볼릭 SAR이 주는 신호대로 매매를 진행한다면 큰 손실을 볼 수도 있음을 명심해야 합니다.
