DMI (방향운동지수) : 차트분석 보조지표 (알기쉬운 오실레이터 #5)
DIM 지표란 무엇인가?
DMI (Directional Movement Index)는 1978년 웰레스 와일더(J. Welles Wilder)에 의해 처음 소개된 것으로, 시장의 방향성과 추세의 강도를 수치로 나타낸 지표입니다.
저의 글 중에 보조지표 관련 포스팅에는 많이 들어간 말이지만 또 적어보자면, 차트를 분석할 때 현재의 추세가 상승 추세인지, 하락 추세인지, 또는 횡보장인지를 구분하는 것은 굉장히 중요합니다.
또한 상승 추세 또는 하락 추세일 경우에도 그 추세의 강도가 어느 정도인지도 파악한다면 매우 성공률이 높은 매매를 할 수 있습니다.
이러한 필요에 따라 시장의 추세 및 그 강도를 측정하기 위하여 계량화한 것이 DMI입니다.
DMI는 ADX와 함께 시장의 방향성과 시장 추세의 강도를 파악하는 데 매우 유용하게 사용되고 있습니다.
DMI는 개별적으로 사용할 때도 유용성이 높지만, ADX와 병행하여 사용하면 더욱 신뢰성을 높이게 됩니다.
ADX (평균방향운동지수) : 차트분석 보조지표 (알기쉬운 오실레이터 #6)
ADX는 보통 DMI지표의 +DI선, -DI선에 추가하여 사용되는 지표입니다. 따라서 차트에서 지원하는 대부분의 DMI지표 속에는 ADX도 이미 포함되어 있으며 단일 지표로 사용되는 일은 거의 없습니다. DMI�
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DMI 지표의 이해
지금이 상승 추세를 타고 있는 상황이라면 전일의 고가를 오늘 갱신할 수 있는 확률이 크고, 지금이 하락 추세를 타고 있는 상황이라면 전일의 저가를 오늘 붕괴할 확률이 크게 됩니다.
만일 어제의 고가를 오늘 갱신했다면 고가들의 차이를 PDM이라고 정의합니다.
만일 어제의 저가를 오늘 붕괴시켰다면 저가들의 차이를 MDM이라고 정의합니다.
PDM과 MDM을 합쳐서 DM(Directional Movement)이라고 부릅니다.
PDM과 MDM이 동시에 출현하였다면 DM은 둘 중 큰 값을 택합니다.
즉, DM은 오늘의 고가와 저가의 범위가 전일 가격 변동 범위를 벗어나는 부분 가운데 가장 큰 부분으로 정의됩니다.
TR은 True Range의 약자로 다음 세 가지의 절댓값 중 가장 큰 값으로 정의되는 수치입니다.
다음의 세 가지는 전일 종가를 기준으로 금일 가격이 움직일 수 있는 범위들입니다.
DM과 TR값이 정해지면 DI(Directional Indicator)를 계산할 수 있습니다.
계산을 직접 할 일은 없겠지만 이렇게 계산식을 보는 이유는 지표의 이해 때문입니다.
DM 값으로 PDM이 채택되었다면 오늘의 고가가 전일의 고가를 갱신했다는 의미입니다.
그리고 DM의 수치는 전일의 고가부터 오늘의 고가까지의 가격폭을 의미합니다.
이를 실제 가격 범위인 TR로 나누었다는 것은 가능한 가격 변동 범위 중에서 고점을 깨고 상승한 상승비율을 나타낸다는 것입니다.
반대로 DM 값으로 MDM이 채택되었다면 오늘의 저가는 어제의 저가를 붕괴한 상태입니다.
그리고 DM의 수치는 어제의 저가부터 오늘의 저가까지의 가격폭을 의미합니다.
이를 TR로 나누었다는 것은 가능한 가격 변동 범위 중에서 저점을 깨고 내려온 하락비율을 나타낸다는 것입니다.
DM값으로 PDM값을 사용한 DI를 +DI이라고 표시하고 반대로 DM값으로 MDM값을 사용한 DI를 -DI로 표시합니다.
즉, +DI는 전체 범위중의 상승폭의 비율을 나타낸 것이므로 +DI가 크다면 상승 강도가 강하다는 것을 의미하며 +DI가 작다면 상승 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
반대로 -DI가 크다면 하락 강도가 강하다는 것을 의미하며 -DI가 작다면 하락 강도가 약하다는 것을 의미합니다.
DI값은 자료의 변동성 때문에 보통 DM과 TR의 이동평균을 사용하여 계산합니다.
이동평균의 기간은 시장과 사용자에 특성에 맞게 조절해서 사용할 수 있으나 지표의 개발자인 와일더는 14일을 사용할 것을 제시하고 있습니다.
보통 이렇게 계산된 +DI와 -DI와 ADX라는 지표를 함께 사용합니다.
+DI가 -DI를 상향 돌파하여 +DI가 -DI보다 위에 있게 된다면 현재의 추세를 상승으로 보고, 반대로 -DI가 +DI를 상향 돌파하여 -DI가 +DI보다 위에 있게 되면 현재의 추세를 하락으로 봅니다.
DMI를 이용한 매매전략
+DI가 -DI보다 위에 있을 때는 매수 타이밍을 봅니다.
▼ 가장 좋은 매수시점은 +DI선, ADX선이 모두 -DI선 위에 있으면서 ADX선이 상승하고 있는 시점입니다.
반대로 -DI가 +DI위에 있을 때는 매도 타이밍을 봅니다.
▼ 가장 좋은 매도 시점은 -DI선, ADX선이 모두 +DI선 위에 있으면서 ADX선이 상승하고 있는 시점입니다.
ADX가 하락 추세를 보일 때에는 가격 움직임의 추세가 뚜렷하지 않을 것을 나타냅니다.
ADX가 두 DI선 위에 있는 경우는 과열 상태를 나타냅니다.
▼ 이때 ADX가 하락 추세를 보이면 가격 추세 변화 가능성이 큽니다.
DMI의 가장 일반적인 매매 전략은 +DI가 -DI를 상향 돌파하면 매수신호, 반대로 -DI가 +DI를 상향 돌파하면 매도 신호로 보는 방법입니다.
그러나 이 방법은 속임수가 많고 잦은 매매신호를 발생시키는 경향이 있습니다.
따라서 +DI가 -DI를 상향 돌파 한 날의 고점보다 가격이 높아졌을 때 매수하고, 반대로 -DI가 +DI를 상향 돌파 한 날의 저점보다 가격이 더 하락했을 때 매도하는 방법을 취하기도 합니다.
