RSI (상대강도지수) : 차트분석 보조지표 (알기쉬운 오실레이터 #2)
RSI는 웰레스 월더(Welles Wilder)에 의해 개발된 지표로 차트를 분석할 때 가장 많이 쓰이는 보조지표 중 하나입니다.
현재 추세의 강도를 백분율로 나타내어 언제 가격의 추세가 전환될 것인지를 예측하는 데 유용한 지표입니다.
RSI는 시장 가격 변동폭 중에서 시장 가격의 상승폭이 어느 정도 인지를 분석하는 것으로, 가격이 상승 추세인 경우 얼마나 강한 상승세인지, 하락 추세인 경우 얼마나 강한 하락세인지 퍼센트로 나타내는 지표입니다.
즉, 추세의 강도를 객관적인 퍼센트 수치로 나타내는 지표라고 이해하시면 됩니다.
RSI는 퍼센트 수치로 나타내는 값으로 당연히 0부터 100 사이의 값을 갖습니다.
RSI의 수식입니다.
RS를 구하는 n일동안 하락폭의 평균과 n일동안 상승폭의 평균은 보통 14일을 사용하며 9일과 25일도 많이 사용하는 수치입니다.
참고로 RSI의 개발자인 월더는 14일을 사용하라고 했습니다.
수식을 보면 알겠지만 14일 동안 상승만 있었다면 RS의 분모가 0이므로 RS의 값은 ∞가 되며 따라서 RSI값은 100이 됩니다.
반대로 14일 동안 하락만 있었다면 RS의 분자가 0이므로 RS의 값은 0이 되며 따라서 RSI값은 0이 됩니다.
보통의 차트에 위처럼 RSI 지표를 추가하면 RSI 값이 30과 70일때 구분선이 있습니다.
RSI 수식에서 RSI가 70이라는 것은 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균이 7:3이라는 의미입니다.
이 경우 만일 RSI가 70을 넘어간다면 시장 과열, 과매수 상태로 판단하여 매도시점으로 해석합니다.
반대로 RSI가 30이라는 것은 지난 14일간의 상승폭의 평균과 하락폭의 평균이 3:7이라는 의미입니다.
이 경우 만일 RSI가 30 이하로 떨어진다면 시장 침체, 과매도 상태로 판단하여 매수시점으로 해석합니다.
또한 RSI가 30이하 또는 70 이상의 구간에서 디버전스가 출현한다면 추세 반전 신호로 해석합니다.
9일 RSI 지표를 사용한다면 과열과 침체의 기준을 75와 25로 두어 사용하기도 합니다.
(기간이 짧으면 짧을수록 오실레이터는 민감해집니다.)
특히 RSI는 MACD보다는 디버전스 신뢰도가 높은 편입니다.
가격이 이전 고가나 저가를 갱신하는 상태인데 RSI는 새로운 고점이나 저점을 갱신하지 못한다면 가격도 곧 추세전환을 보이는 상황이 많이 있습니다.
RSI값이 50선을 언제 상향 돌파 혹은 하향 돌파하는지에 따라 이를 매매시점으로 삼을 수도 있습니다.
이 방법은 분할 매수를 하거나 분할 매도를 할 때 참고하면 좋은 방법입니다.
RSI값이 전고점을 넘지 못하고 하락하는 경우와 전저점을 갱신하지 못하고 다시 오르는 경우가 있습니다.
RSI뿐만 아니라 어떠한 보조지표가 전고점이나 전저점은 갱신하지 못하고 진행방향을 바꿔가는 것을 '역추세 전환의 실패'라고 합니다.
특히 RSI값이 30이하이거나 70 이상일 때 역추세 전환의 실패가 출현한다면 이 또한 디버전스 출현과 마찬가지로 추세 전환이 임박했다는 신호로 해석합니다.
